なんか、Cookieの扱いが面倒になってくるそうですね。
んで変わりになりませんが、SESSIONでも代用できることが結構ありますよね。
PHPも使えることですし、SESSIONも使えるようにってやってみたら

//SESSION スタート
session_start();

通常、PHPではこれでつかえるはずなんですが、
WPではんぜか使えません。
使うためにはfunctions.phpに

//SESSION スタート
function init_session_start(){
  session_start();
}
add_action('init', 'init_session_start');

と、記述しないといけないようです。
僕は、そこそこ使うので、functions.phpによく打ち込んでおります。